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在客户信用评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

• A

  Credit Metrics模型

• B

  Credit Portfolio View模型

• C

  Credit Monitor模型

• D

  Credit Risk+模型

　　

　　正确答案

　　C

　　 解析

　　解析

KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

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（编辑：华图喻老师）