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关于久期分析，下列说法正确的是()。

• A

  如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

• B

  如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

• C

  久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

• D

  对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

　　

　　正确答案

　　B

　　 解析

　　解析

缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响，而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响;久期分析的局限性包括：①如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险;②对于利率的大幅变动(大于1%)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果不准确，需要进行更为复杂的技术调整。

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（编辑：华图喻老师）