2023-04-26 13:33 事业单位考试网 https://hb.huatu.com/ 文章来源:湖北华图
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有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如表4-3所示。若必须选择两个产品构建组合,下列说法正确的是()。
构造方式多种多样
交易灵活便捷
通常只能消除部分市场风险
不会产生新的交易对方信用风险
正确答案
D
解析
解析
协方差最小的组合其组合风险对冲效果最好,BC组合的协方差最小,因此,BC组合为风险最佳对冲组合。
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